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    上交所市場監管“道高一丈”:自動偵測網絡黑嘴薦股 一鍵生成內幕交易報告

    2019/10/9 10:16:52      上海證券報      

    內幕交易、股價操縱、網絡黑嘴……這些違法違規行為無論套了多少層“馬甲”,如今在科技監管的透視儀和聚光燈下,都會原形畢露,無所隱遁。

    日前,上交所市場監察部門相關負責人接受上證報采訪,詳細介紹了最新的科技監管應用,以及正在推進建設的新一代監察系統。在“監管科技3.0”整體框架下,多維度展現投資者交易特征、圖形化還原賬戶關聯關系、自動化生成異常交易分析報告等一系列最新技術,使市場監察業務場景中的一些重點難點問題迎刃而解,“實時、全景、穿透”式監管正不斷實現突破,三公原則和市場秩序得到了精準高效的維護。

    一圖“看穿”投資者和賬戶關聯

    目前,“數據可視化”正取代繁復的表格文字,極大提升了監管篩查線索的效率和水平。

    如“投資者畫像”,即以圖形化的方式全方位展示投資者的交易行為特征,包含交易風格、持倉特征、投資偏好、歷史監管情況等多個維度。在實踐中,這一功能可幫助監管人員快速準確鎖定頻繁參與市場炒作、以拉抬打壓等手法誤導中小投資者的異常交易賬戶。

    再如“賬戶關聯分析模型”,通過對賬戶關聯性的多維度數據進行深度整合,使用最新的“圖數據庫技術”快速生成關聯拓撲圖,直觀展示賬戶之間、賬戶組之間復雜多變的關聯關系,大幅提高了監管對關聯賬戶的識別效率。

    上交所市場監察部門相關負責人介紹,2017年初,上交所在篩查涉嫌操縱次新股的案件線索時,借助“賬戶關聯性分析模型”快速識別定位了嫌疑賬戶組,比較完整地還原了多賬戶多點合謀操縱的行為模式。

    自動偵測“網絡黑嘴”薦股信息

    通過短信、貼吧、微博、微信、直播平臺,“網絡黑嘴”的薦股信息幾乎無孔不入,種種套路令投資者防不勝防。這些利用新媒體散布薦股信息,背后進行違法違規交易的“網絡黑嘴”危害面較廣、傳播速度快,已成為監管的重點打擊對象。以往,對這一領域的監管面臨諸多難點,如網絡信息源多,難以全面覆蓋。且相比結構化交易數據,網絡文本等非結構化數據的分析更加復雜。

    目前,上交所已突破性地實現對“網絡黑嘴”的自動偵測,通過文本挖掘、語義分析等技術自動抓取熱門網絡社區中的薦股信息。并同步篩查相關股票是否存在異動,對異動股中具有“搶先交易”行為特征的賬戶進行深度挖掘,從而篩查出“網絡黑嘴”背后的嫌疑賬戶。

    同時,在電視、直播平臺薦股的“黑嘴”也會被“面部識別”。上交所市場監察部門相關負責人表示,目前已應用視頻圖像分離技術,可將薦股視頻輸出為一幀幀的靜態圖片和對應的音頻,與相關人員進行面部匹配,并解析出對應的薦股信息,進而實現對“黑嘴”的偵測。

    內幕交易核查報告“一鍵生成”

    上交所市場監察部門相關負責人透露,為更好地支持“實時、全景、穿透”的監管要求,上交所依托大數據平臺,正積極推進新一代監察系統建設。

    據悉,新的監察系統將在交易持倉數據、監管歷史數據等結構化數據基礎上,拓展并集成網絡輿情、公司財報、券商研報等非結構化或半結構化數據源,進一步發揮監管大數據的聯動分析效能。

    與此同時,上交所正在逐步推進線索分析工具的自動化和智能化。目前,從實時監控預警到自律監管函件生成,監察系統已實現自動化。監管人員只需對函件內容進行最終確認,即可完成整個自律監管的處置流程。

    此外,新的內幕分析模型正在搭建,這一模型將實現對內幕交易嫌疑賬戶的“智能分析”和內幕交易核查報告的“一鍵生成”。通過該模型,監管人員僅需要確定證券名稱和分析區間,系統即可根據內幕信息類型,結合公司股票的量價波動、賬戶交易特征指標等信息給出符合條件的嫌疑賬戶,并自動生成分析報告,極大提升了監管效率。

    (編輯:newshoo)
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